债券回购价格怎样计算?债券久期是什么?

发布时间：2023-05-12 16:22:53

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来源:南财网

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债券回购价格怎样计算?

债券回购价格的计算公式为：100元+(回购交易的成交年利率/365)*资金实际占用天数/100元。其中利息天数则为资金实际占用天数，是回购交易成交日对应的交收日(含)至回购交易购回日对应的交收日(不含)的自然日天数。365是全年计息天数。

债券久期是什么?

久期也称持续期，是1938年由F.R.Macaulay提出的。它是以未来时间发生的现金流，按照收益率折现成现值，再用每笔现值乘以现在距离该笔现金流发生时间点的时间年限，然后进行求和，以这个总和除以债券价格得到的数值就是久期。概括来说就是债券各期现金流支付所需时间的加权平均值。

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